واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روشهای مناسب برای پیشبینی حرکت قیمتها است. بدینصورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ میدهد و میتوان تغییرات روند و جهت حرکت قیمتها را پیشبینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر داده دیگر در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکلگیری واگرایی میشود که برای ارزیابی احتمال چرخش قیمتها مورد استفاده قرار میگیرد. در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی بحث مهم و کاربردی واگرایی میپردازیم که یکی از معتبرترین روش ها برای شناسایی رفتار روندهاست.
واگرایی چیست؟
واگرایی (Divergence) به معنای تضاد بین جهت حرکت قیمت و اندیکاتورها است. این مفهوم در تحلیل تکنیکال زمانی رخ میدهد که نمودار قیمت در جهت نمودار اندیکاتور (یا هر داده دیگری) حرکت نکند. کاربرد آن در پیشبینی تغییرات بالقوه روند و چرخش قیمت و شامل 4 نوع معمولی مثبت و منفی (RD)، مخفی مثبت و منفی (HD) است.
واگرایی ترجمه واژه انگلیسی Divergence (دیورژانس) است. تعریف آن در دیکشنری کمبریج بدین صورت است: “وضعیتی که در آن دو چیز متفاوت میشوند یا تفاوت بین آنها افزایش مییابد.” در زبان شیرین فارسی، Divergence بصورت “واگرایی” ترجمه شده و در لغت به معنای “دوری” است و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال دقیقا به همین مفهوم است!
کاربرد Divergence در تحلیل تکنیکال
اگر از مقاله اندیکاتورها بخاطر داشته باشید گفتیم که 2 نوع اندیکاتور داریم: پیشرو و تاخیری. در واقع اندیکاتورهای تاخیری (Lagging) دنبالهرو روند بودند و بعد از شکلگیری روند اخطارهای لازم را صادر میکردند بنابراین استفاده از آنها باعث از دست رفتن قسمتی از روند میشد! ابزار Divergence به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، همراه روند حرکت میکند نه پشت سر آن! و با بهرهگیری از آن میتوان رفتار آینده بازار را پیشبینی کرد.
بیشترین کاربرد واگرایی در تعیین تغییرات روند و چرخش قیمتها است. همچنین در تعیین سطوح حمایت و مقاومت، استفاده همزمان با سطوح فیبوناچی و… کاربرد دارد. تشخیص واگراییهای قوی در نمودار قیمت و اندیکاتورها میتواند باعث افزایش دقت و اعتبار تحلیل شود و فرصتهای معاملاتی بیشتری را برای معاملهگر فراهم آورد.
تذکر: لزوما وجود واگرایی باعث تغییر جهت حرکت قیمت نخواهد داشت. بعد از شناسایی آن باید صبور باشید و پس از تایید تغییر جهت توسط سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، وارد معامله شوید.
انواع واگرایی ها
در حالت کلی دو نوع Divergence در تحلیل تکنیکال داریم: معمولی (RD)، مخفی (HD). هر کدام به 2 گروه مثبت و منفی تقسیم میشوند بنابراین 4 نوع واگرایی مهم داریم:
- معمولی مثبت (Regular bullish divergence)
- معمولی منفی (Regular bearish divergence)
- مخفی مثبت (Hidden bullish divergence)
- مخفی منفی (Hidden bearish divergence)
انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال | |
---|---|
معمولی مثبت | احتمال شروع روند صعودی |
معمولی منفی | احتمال شروع روند نزولی |
مخفی مثبت | احتمال پایان کاهش قیمت (اصلاح) ← ادامه روند صعودی |
مخفی منفی | احتمال پایان افزایش قیمت موقت ← ادامه روند نزولی |
تفاوت Divergence معمولی و مخفی
واگرایی معمولی (RD) در انتهای یک روند رخ میدهد و بیانگر اتمام روند فعلی است و احتمالا بعد از آن تغییر روند خواهیم داشت اما واگرایی مخفی (HD) در پایان موجهای اصلاحی روند مشاهده میشود و بیانگر اتمام اصلاح روند است و احتمالا بعد از آن روند به حرکت اصلی خود ادامه خواهد داد.
Divergence مثبت
واگرایی مثبت زمانی تشکیل میشود که در یکی از دو نمودار قیمت یا اندیکاتور، کف قیمتی جدید بالاتر از کف قیمتی قبلی و در نمودار دیگر معکوس آن است. بنابراین در دیورژانس مثبت نگاه ما به “کفهای قیمتی” است و میتوان آنرا به عنوان خط حمایت درنظر گرفت. سیگنال شروع یا ادامه روند صعودی و افزایش قیمت میدهد!
Divergence منفی
در واگرایی منفی (چه معمولی و چه مخفی) “سقفهای قیمتی” برای ما اهمیت دارند. بدینصورت که سقف قیمتی جدید پایینتر از سقف قیمتی قبلی و در نمودار دیگر معکوس آن است. بنابراین اخطار شروع یا ادامه روند نزولی و کاهش قیمت را میدهد و بیانگر خط مقاومت خواهد بود.
واگرایی معمولی مثبت (RD+)
مطابق شکل زیر زمانی که در نمودار قیمت، کف قیمتی جدید پایینتر از کف قبلی ایجاد شود اما در نمودار اندیکاتور، کف جدید بالاتر از کف قبلی باشد “واگرایی معمولی مثبت (صعودی)” رخ داده است و بیانگر احتمال قوی اتمام روند نزولی و سیگنالی از شروع روند صعودی خواهد بود. در واقع نمودار قیمت در حال کاهش است اما اندیکاتور نمیتواند این کاهش قیمت را تشخیص دهد چرا که احتمالا قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است و اندیکاتور به استقبال روند جدید رفته است!
عموما پارامترهایی مثل حجم معاملات، ارزش معاملات و… برای محاسبه اندیکاتورها مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین عدم انطباق حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور میتواند سیگنالی از افزایش یا کاهش قدرت معاملهگران باشد. برای مثال فرض کنید قیمتها کاهشی باشد اما نمودار اندیکاتور MFI (جریان نقدینگی) افزایشی باشد! تحلیل شما چه خواهد بود؟! همانطور که میبینید مفاهیم تحلیل تکنیکال بسیار ساده است! و نیازی به حفظ کردن مطالب نیست!
واگرایی معمولی منفی (RD–)
مطابق شکل زیر واگرایی معمولی منفی (نزولی) یعنی در نمودار قیمت، سقف قیمتی جدید بالاتر از سقف قبلی ایجاد شود اما در نمودار اندیکاتور، سقف جدید پایینتر از سقف قبلی باشد. این وضعیت بیانگر تضعیف قدرت خریداران در مقابل فروشندگان است در واقع با توجه به شرایط فعلی، پتانسیل شکست خط مقاومت وجود ندارد و احتمالا در ادامه با اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی مواجه خواهیم شد.
در سقف تاریخی بیتکوین سال 2021، واگرایی منفی رخ داد (هم در اندیکاتور RSI و هم MACD) و پس از تایید، روند نزولی Bitcoin شروع شد و تا حوالی 48 هزار سقوط کرد!
واگرایی مخفی مثبت (HD+)
روندهای صعودی و نزولی هیچگاه بصورت یک خط مستقیم فزاینده یا کاهنده نیستند و عموما با ریز موجهایی همراه هستند. اصلاح قیمت جزء اصلی تمام بازارهای مالی است و به اصطلاح “قیمت در حال تازه کردن نفس است!” تا روند قبلی خود را ادامه دهد. مطابق شکل زیر واگرایی مخفی مثبت در انتهای اصلاح روند صعودی رخ میدهد. بدینصورت که با کاهش قیمتها در یک رالی صعودی، اگر کف قیمتی جدید بالاتر از کف قیمتی قبلی باشد اما در نمودار اندیکاتور، کف جدید پایینتر از کف قبلی باشد +HD رخ داده است.
+HD میتواند سیگنال پایان کاهش قیمتها و ادامه روند صعودی باشد. اگر نقطه برگشت روی خط حمایت قوی و یا سطوح فیبوناچی اصلاحی (Retracement) باشد به احتمال زیاد روند به حرکت خود در کانال صعودی ادامه خواهد داد.
واگرایی مخفی منفی (HD–)
مطابق شکل زیر هنگام تشکیل واگرایی مخفی منفی، در نمودار قیمت، سقف قیمتی جدید پایینتر از سقف قبلی ایجاد میشود اما در نمودار اندیکاتور، سقف جدید بالاتر از سقف قبلی است. یعنی نمودار قیمت نزولی اما نمودار اندیکاتور صعودی است.
در واقع HD– سیگنال ادامهدار بودن روند نزولی است و باید افزایش قیمتها را صرفا یک اصلاح جزئی از روند نزولی دانست و نباید به صعود قیمتها امیدوار بود! بنابراین بعد از شناسایی HD– انتظار کاهش قیمتها را داریم چرا که احتمالا قدرت خریداران نسبت به فروشندگان تضعیف شده است و در ادامه با فشار فروش همراه خواهیم بود. بنابراین بطور خلاصه HD– در یک کانال نزولی و در پایان اصلاح قیمت رخ میدهد و سیگنال پایان افزایش قیمتها و ادامه روند نزولی است.
نکات تایید و اعتبار Divergence
- به طور کلی اگر واگرایی روی سطوح حمایت و مقاومت قوی شکل گرفته باشد و یا نقاط بازگشت روی سطوح معتبر فیبوناچی واقع شود تحلیل تکنیکال از اعتبار و دقت بالاتری برخوردار است.
- در صورت مشاهده Divergence هنگام شکست خطوط حمایت و مقاومت، احتمال نامعتبر بودن شکست و پس گرفتن سطوح شکست شده وجود دارد.
- از آنجایی که RD مربوط به تغییر روند و HD مربوط به اصلاح روند است هنگام شکست خط روند باید منتظر RD باشیم همچنین هنگام پولبک و در سطوح فیبوناچی ریتریسمنت نیز انتظار وقوع HD را خواهیم داشت.
- اگر تایید توسط چند اسیلاتور مختلف انجام شود اعتبار و قدرت Divergence بیشتر است.
- اگر برخی اسیلاتورها، Divergence را تایید کردند اما برخی دیگر آنرا تایید نکردند نشان از قدرت کمتر آن است. در این موارد برای تایید از اندیکاتور MACD استفاده کنید.
- اعتبار در مناطق اشباع و یا سطوح کلیدی اندیکاتورها بیشتر است. برای مثال اگر در محدود بالای 70 در اسیلاتور RSI، واگرایی منفی شناسایی شود احتمال ریزش قیمت ها بیشتر است.
- اگر Divergence با الگوهای کندل استیک بازگشتی مثل کندل دوجی، چکش، Hanging Man و… همراه شود اعتبار آن بیشتر است.
- هر چه شیب خطوط تندتر باشد دیورژانس از قدرت بالاتری برخوردار است و احتمال چرخش قیمت بیشتر خواهد بود.
- سعی کنید مهربانی و لبخند عادت شما شود و به یکدیگر عشق بورزید!
در نمودار زیر واکنش قیمت به واگراییها بسیار جالب است! قبل از مطالعه توضیحات مربوطه، خودتان نمودار زیر را تحلیل و تفسیر کنید!
اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه میکنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارسسهام باشید.
- تحلیل تکنیکال چیست؟ + انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال1
- سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال2
- دانلود مفید تریدر (5 MofidTrader) — آموزش نصب و استفاده3
- داینامیک تریدر: دانلود، نصب + انتقال دیتا به Dynamic Trader4
- خط روند چیست؟ + انواع خط روند (Trendline)5
- دانلود و نصب ادونس گت + انتقال دیتا Advanced Get6
- انواع کندل ها در تحلیل تکنیکال کدام است؟ (20 کندل اصلی)7
- تریدینگ ویو (TradingView) چیست؟ — آموزش 0 تا 1008
- اندیکاتور چیست؟ + 7 اندیکاتور مهم9
- واگرایی چیست؟ + 4 واگرایی منفی و مثبت (معمولی و مخفی)10
- پولبک چیست و چگونه پولبک را تشخیص دهیم؟+ استراتژی معاملاتی11
- تایم فریم (Timeframe) چیست؟ + تایم فریم 4 ساعته، دیلی و…12
- کندل چکش چیست؟ + استراتژی و انواع الگوی چکش (Hammer)13
- کندل دوجی چیست؟ + انواع آن (دوجی سنجاقک، سنگ قبر، پایه بلند)14
- اندیکاتور RSI چیست؟ + فرمول RSI و تنظیمات15
- اندیکاتور MACD چیست؟ کاربرد مکدی + تنظیمات16
- کندل پین بار (Pin Bar) چیست؟ + انواع پین بار17
- کندل مارابوزو چیست؟ 2 الگوی مارابوزو سبز و قرمز18
- الگوی کندل اینگالف + مفهوم Engulfing نزولی و صعودی19
- کندل مرد به دار آویخته — الگوی Hanging Man چیست؟20
بسیار عالی و آموزنده بود . درود برشما
سپاسگزارم
عالی بود
به زبان دیگه ای واگرایی رو گفته بودین
سلام
نظر لطف شماست
بسیار عالی بود، سپاسگزارم.
سلام
سپاس بخاطر نظر دلگرم کننده شما
خیلی خوب و ساده توضیح داده بودید ممنون
سلام
خوشحالم که برای شما مفید بود.
با سلام اگه ممکنه طرز کار با اندیکاتور AIO رو بفرمایین , متشکرم
سلام
در قسمت input نوع اندیکاتور مدنظرتون برای واگرایی رو انتخاب کنید. سایر تنظیمات مطابق زیر است:
Osc=29 – the number of the oscillator.
TH=true – bearish divergence.
TL=true – bullish divergence.
trend=true – support/resistance lines.
convergen = true – hidden divergence.
Complect = 1 – the distinguishing index of the indicator on the chart.
BackSteph = 0 – number of steps back h.
BackStepl = 0 – number of steps back l.
BackStep = 0 – number of steps back.
qSteps = 1 – number of displayed steps, no more than three.
LevDPl = 5 – DeMark level points (2 = the central bar will be above (below) the two bars on the left).
LevDPr = 1 – DeMark level points (2 = the central bar will be above (below) the two bars on the right).
period = 8 – period for iADX, iATR, iBearsPower, iBullsPower, iCCI, iDeMarker, iForce, iMomentum, iMFI, iRVI, iStdDev, iRSI, iRSI, iWPR.
ma_method = 0 – averaging method for iStochastic, iStdDev, iForce.
ma_shift = 0 – MA shift for iStdDev.
applied_price = 4 – applied price for iRSI, iRSI, iStdDev, iOBV, iOsMA, iMACD, iMomentum, iForce, iCCIiBullsPower, iBearsPower, iADX.
mode=0 – line index for iStochastic, iRVI, iMACD, iADX.
fast_ema_period = 12 – fast MA period for iOsMA, iMACD.
slow_ema_period = 26 – slow MA period for iOsMA, iMACD.
signal_period = 9 – signal line period for iOsMA, iMACD.
Kperiod = 13 – K line period for iStochastic.
Dperiod = 5 – D line period for iStochastic.
slowing = 3 – slowing for iStochastic.
price_field = 0 – applied price for iStochastic.
showBars = 1000 – if = 0, the indicator is displayed for the entire chart.
Trend_Down = true – resistance lines.
Trend_Up = true – support lines.
TrendLine = true – support/resistance lines.
HandyColour = true.
Highline = Red – HL channel color.
Lowline = DeepSkyBlue – LL channel color.
ChannelLine = false – channels parallel to trend lines.
Trend = 0 – 1 = only for UpTrendLines, -1 = only for DownTrendLines, 0 = for all TrendLines.
Channel = false – channels.
Regression = true – Linear Regression Channel, false – Standard Deviation Channel.
RayH = true – ray for the High channel.
RayL = true – ray for the Low channel.
ChannelH = Red – color of the High channel.
ChannelL = DeepSkyBlue – color of the Low channel.
STD_widthH = 1.0 – deviation size for the CHANNEL High object.
STD_widthL = 1.0 – deviation size for the CHANNEL Low object.
comment = false – display comments.
code = 159 – character code of the Wingdings font to display the extremums.
BuyStop = false – BuyStop levels.
SellLimit = false – SellLimit levels.
SellStop = false – SellStop levels.
BuyLimit = false – BuyLimit levels.
Alerts = false – Enable/Disable trading alerts.
Email = false – Enable/Disable email trading alerts.
Push = false – Enable/Disable push trading alerts
درود ….بسیار آموزنده بود. سپاسگزارم
سلام خوبین ببخشید میتونید ترتیب این هارو به من بگید گیج شدم
سلام
ترتیب چی؟!